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Édition janvier 2011

Volume 3, numéro 1

Vitalité de la recherche en finance

Nouveau groupe de recherche en placements alternatifs 
Le nouveau-né au département de finance, le Groupe de recherche en placements alternatifs  regroupe différents professeurs du département de finance ainsi que d’experts en gestion de portefeuille. La mission du Groupe de recherche est de construire, en partenariat avec le milieu des affaires, un pôle d’excellence reconnu en recherche sur les placements alternatifs et de former des spécialistes selon les meilleures pratiques. Ce groupe voit le jour grâce à Maher Kooli et à son équipe de collaborateurs.

Chaire Desjardins en gestion des produits dérivés
Les professeurs Marko Savor et Nabil Khoury, titulaire de la Chaire Desjardins de gestion des produits dérivés, sont les co-auteurs d’un article accepté pour publication dans le prestigieux Journal of Banking and Finance. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche sur le degré de compétition et les effets informationnels des bourses nord-américaines. D’autres projets ont aussi permis cette année de publier dans le Journal of Small Business and Entrepreneurship ainsi que de participer au European Financial Management 2010 Conference à Aarhus au Danemark. La qualité de leur programme de recherche a ainsi été reconnue pour une deuxième année de suite avec l’obtention d’un nouveau financement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Financement FODAR
De nouvelles collaborations de recherche ont vu le jour avec la Chaire de Recherche du Canada en Écologie Forestière et en Aménagement Forestier Durable à l’UQAT pour lequel un financement FODAR a récemment été accordé (en collaboration avec Marko Savor, Michel Bergeron et Pater Twarabimenye, tous professeur du département).  La collaboration de Marko Savor et Michel Bergeron avec une Chaire en Entrepreneuriat Minier présente aussi de belles perspectives pour l’avenir de la recherche dans un secteur d’importance capitale pour le développement économique du Québec.

Rayonnement international
Olfa Hamza a présenté ces récents travaux de recherche à deux évènements d’envergure internationale: le symposium « European Financial Management Symposium » organisé par l’European Financial Management Association et CIRANO en avril 2010, et la conférence annuelle de la « Multinational Finance Society » à Barcelone en juin 2010. Elle a aussi été invitée à la conférence Northern Finance Association, qui se tenait à la fin septembre 2010 à Winnipeg.

Les articles publiés en finance en 2010

Ramzi Ben-Abdallah, Hatem Ben-Ameur, Michele Breton, An analysis of the true notional bond system applied to the CBOT T-bond futures , Journal of Banking & Finance, n o 33, 2009, pages 534–545.

Elbadraoui, K., Lilti, J-J.  et M’Zali, B. , An Analysis of Risk Changes Surrounding French Convertible Bond Offerings, Bankers, Markets and Investors, n°107, July-August 2010, pages 1-16.

Canal, V., Perez-Gladish, B. et M’zali, B., An AHP-based approach to mutual funds social performance measurement, International Journal of Multicriteria Decision Making, Volume 1, Issue 1, 2010.

Bouslah, K., M’zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M., The Impact of Forest Certification on Firm Financial Performance in Canada and the US, à paraître dans le Journal of Business Ethics, 2010.

Bouslah, K., M’zali, B., Turcotte, M-F. et Kooli, M., La certification est-elle synonyme de «prime» ou de «déprime» verte? Le cas de l’industrie forestière, Développement durable et responsabilité sociale : de la mobilisation à l’institutionalisation, sous la direction de Gendron C., Vaillancourt, J-G. et Audet,R., Presses Internationales Polytechnique, Montréal, 2010, pages 229-246.

Christian Calmès, Raymond Théoret, The impact of off-balance-sheet activities on banks returns: An application of the ARCH-M to Canadian data, Journal of Banking & Finance, n o 34, 2010, pages 1719–1728.

Alain Coën, Laurent Bodson and Georges Hübner, Dynamic Hedge Fund Style Analysis with Errors-In-Variables , Journal of Financial Research, n o 33, Fall 2010, pages 201-221.

Alain Coën, Georges Hübner and Aurélie Desfleurs, Hedge Fund Returns Specification with Errors-In-Variables , Journal of Derivatives and Hedge Funds, n o16, 2010, pages 22-52.

Alain Coën, Aurélie Desfleurs and Jean-François L’Her, International Evidence on the Relative Importance of the Determinants of Earnings Forecast Accuracy , Journal of Economics and Business, Volume 61, Issue 6 , November-December 2009, pages 453-471.

Khoury, Nabil, Perrakis, Stylianos et Marko Savor, Competition, Interlisting and Market Structure in Options Trading, en voie de publication dans The Journal of Banking and Finance, 2010, 18 pages.

Alexandre F. Roch, Liquidity risk, price impacts and the replication problem, (tiré de ma thèse de doctorat), sera publié dans la revue Finance and Stochastics.

Maher Kooli et Jean-François L’Her. Dividends vs share repurchases: Evidence from Canada: 1985-2003, The Financial Review, 2010, vol. 45, no 1, 57-81.

Maher Kooli, Greg N. Gregoriou and Georges Hübner, Performance and persistence of commodity trading advisors: further evidence, Journal of Future Markets, 2010. vol. 30, no 8, 725-752.

Maher Kooli and Margaux Selam Revisiting the Black-Litterman model: the case of hedge funds, (with Margaux Selam), Journal of Derivatives and Hedge Funds, 2010, vol. 15, 70-81.

À noter que l ’essai de maîtrise de Mme Ouafa Touzani sous la co-direction de Marko Savor et Nabil Khoury a aussi obtenu le 1er prix du dernier concours CFA Montréal. 

 

 

 

 

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